Сравнение IDRV с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
IDRV и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDRV и CARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDRV и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 2.49% | 32.24% | -16.05% | 7.83% | -36.37% | 26.99% | 59.46% | 7.24% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | -4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%.
IDRV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDRV и CARZ
IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Доходность на риск
IDRV vs. CARZ — Ранг доходности на риск
IDRV
CARZ
Сравнение IDRV c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDRV | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.87 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.52 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.42 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 13.72 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDRV | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IDRV и CARZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDRV и CARZ
Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CARZ в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 1.66% | 1.70% | 2.68% | 2.17% | 2.29% | 1.12% | 0.69% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IDRV и CARZ
Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и CARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDRV | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.00% | -51.20% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.33% | -16.91% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.00% | -40.30% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -8.18% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -13.03% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.22% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDRV и CARZ
Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.83%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDRV | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 10.35% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 19.53% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 30.55% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 27.65% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 26.03% | +2.07% |