PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с CARZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both exchange-traded funds - IDRV is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 15.95%/yr for CARZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и CARZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%-4.19%

Correlation

The correlation between IDRV and CARZ is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.83

The correlation between IDRV and CARZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDRV и CARZ

Секторы
IDRV
CARZ

Потребительский циклический сектор

55.0%
19.5%

Промышленность

24.8%
8.1%

Сырьевые материалы

18.5%
6.6%

Технологии

1.7%
60.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
CARZ
19.5%

Промышленность

IDRV
24.8%
CARZ
8.1%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
CARZ
6.6%

Технологии

IDRV
1.7%
CARZ
60.6%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

CARZ
5.1%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

CARZ

-

Энергетика

IDRV

-

CARZ

-

Финансовые услуги

IDRV

-

CARZ

-

Здравоохранение

IDRV

-

CARZ

-

Недвижимость

IDRV

-

CARZ

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ

Доходность на риск

IDRV vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
4.28

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.98

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

7.67

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

30.97

-18.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

4.28

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IDRV и CARZ

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-51.20%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.44%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-27.84%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-40.30%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-1.94%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-12.89%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.57%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и CARZ

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 9.48%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.20%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

20.40%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

25.86%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

28.11%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

26.27%

+1.82%

Сравнение комиссий IDRV и CARZ

IDRV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и CARZ

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CARZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and CARZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to IDRV (9.48%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs CARZ's -51.20%.

On 5-year performance, CARZ leads with 15.95% vs -0.60% for IDRV. On fees, IDRV is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 15.95% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDRV is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.38% for CARZ.

IDRV is categorized as Technology Equities, while CARZ is Consumer Discretionary Equities. IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор