PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - CARZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CARZ returned 15.95%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARZ показывает доходность 55.03%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between CARZ and COWZ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.62

The correlation between CARZ and COWZ shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и COWZ

Секторы
CARZ
COWZ

Технологии

60.6%
16.0%

Потребительский циклический сектор

19.5%
11.7%

Промышленность

8.1%
8.4%

Сырьевые материалы

6.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
COWZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
COWZ
11.7%

Промышленность

CARZ
8.1%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

COWZ
10.9%

Энергетика

CARZ

-

COWZ
16.9%

Финансовые услуги

CARZ

-

COWZ

-

Здравоохранение

CARZ

-

COWZ
21.8%

Недвижимость

CARZ

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

CARZ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
2.06

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
3.05

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.37

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

4.57

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

12.47

+18.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARZ на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARZ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

2.06

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CARZ и COWZ

Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

-38.63%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-5.00%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

-22.00%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-22.00%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.80%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-4.80%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.83%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и COWZ

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CARZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

2.50%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

7.12%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

11.08%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

17.63%

+10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

19.92%

+6.35%

Сравнение комиссий CARZ и COWZ

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и COWZ

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and COWZ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, CARZ dropped -51.20% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, CARZ leads with 15.95% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 15.95% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.38% for CARZ.

CARZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.49% for COWZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор