PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 11.00%/yr vs 10.13%/yr for VEA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDOG показывает доходность 15.01%, а VEA немного выше – 15.19%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.13% соответственно.

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between IDOG and VEA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.90

The correlation between IDOG and VEA shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и VEA

Секторы
IDOG
VEA

Промышленность

11.7%
19.2%

Финансовые услуги

11.0%
23.3%

Энергетика

10.7%
5.4%

Коммунальные услуги

10.0%
3.3%

Сырьевые материалы

10.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.6%

Здравоохранение

9.3%
8.2%

Технологии

8.5%
13.8%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

IDOG
11.7%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
VEA
23.3%

Энергетика

IDOG
10.7%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
VEA
5.6%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
VEA
8.2%

Технологии

IDOG
8.5%
VEA
13.8%

Недвижимость

IDOG

-

VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

IDOG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.84

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

2.77

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.69

10.82

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.06

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IDOG и VEA

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-60.68%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.63%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.45%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.71%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.73%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-13.29%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.98%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и VEA

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.49%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

13.32%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.64%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.54%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.35%

+0.10%

Сравнение комиссий IDOG и VEA

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и VEA

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and VEA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to IDOG (4.06%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, IDOG leads with 11.00% vs 10.13% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 11.00% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.61% for VEA.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.03% for VEA.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор