Сравнение IDOG с IDHQ
IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 10.97%/yr for IDHQ. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDOG имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции IDHQ немного впереди с 10.97%.
IDOG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 8.89%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $1.99M | $1.52M | $1.26M |
Сравнение доходности по годам IDOG и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 16.48% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between IDOG and IDHQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.73 |
The correlation between IDOG and IDHQ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDOG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
IDOG
IDHQ
Сравнение IDOG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDOG | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.26 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 13.06 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDOG и IDHQ
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDOG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -73.84% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -13.44% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -14.07% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -33.54% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -33.54% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -21.02% | +13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 3.35% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и IDHQ
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDOG | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.03% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 18.93% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 20.69% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 17.87% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.98% | -0.89% |
Сравнение комиссий IDOG и IDHQ
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и IDHQ
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.22% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
IDOG and IDHQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (4.03%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.97% vs 10.95% for IDOG. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.97% return vs 10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.
IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.95% for IDHQ.
IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.29% for IDHQ.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDOG и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор