PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с EQL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EQL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 12.47%/yr for EQL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям EQL по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.47% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

EQL

1 день
-0.16%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.12%
1 год
18.80%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		8.83%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between IDOG and EQL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.73

The correlation between IDOG and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и EQL

Секторы
IDOG
EQL

Промышленность

11.7%
8.7%

Финансовые услуги

11.0%
8.9%

Энергетика

10.7%
8.6%

Коммунальные услуги

10.0%
8.9%

Сырьевые материалы

10.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.7%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Технологии

8.5%
10.8%

Недвижимость

-

9.3%

Промышленность

IDOG
11.7%
EQL
8.7%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
EQL
8.9%

Энергетика

IDOG
10.7%
EQL
8.6%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
EQL
8.9%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
EQL
8.2%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
EQL
10.5%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
EQL
8.7%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
EQL
8.6%

Технологии

IDOG
8.5%
EQL
10.8%

Недвижимость

IDOG

-

EQL
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с SPYEQL с VOOEQL с ^SPXEWEQL с vooEQL с MOODEQL с VDC

Доходность на риск

IDOG vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.02

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.86

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

3.05

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

11.93

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EQL равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGEQLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.02

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.72

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IDOG и EQL

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, примерно равная максимальной просадке EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-35.65%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.19%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.07%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-19.24%

-6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.65%

-1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.00%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.26%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.58%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и EQL

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.21%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.82%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

9.34%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.55%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.54%

+0.91%

Сравнение комиссий IDOG и EQL

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и EQL

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EQL в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.62%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and EQL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to EQL (2.21%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, EQL leads with 12.47% vs 10.99% for IDOG. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQL has performed better with a 12.47% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.62% for EQL.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EQL is Large Cap Blend Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.27% for EQL.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор