Сравнение IDOG с ENFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).
IDOG и ENFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и ENFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 20.63% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.43% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
ENFR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и ENFR
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Доходность на риск
IDOG vs. ENFR — Ранг доходности на риск
IDOG
ENFR
Сравнение IDOG c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.41 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.36 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 4.49 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и ENFR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и ENFR
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ENFR в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и ENFR
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и ENFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -68.28% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -14.80% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -20.29% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -62.64% | +25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.94% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -16.16% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.48% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и ENFR
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.18% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.39% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.01% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.19% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 24.74% | -7.27% |