PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с ENFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 11.96%/yr for ENFR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.96% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

ENFR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.01%
С начала года
24.60%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.60%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between IDOG and ENFR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IDOG and ENFR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDOG и ENFR

Секторы
IDOG
ENFR

Промышленность

11.7%
3.4%

Финансовые услуги

11.0%
0.2%

Энергетика

10.7%
98.8%

Коммунальные услуги

10.0%
1.0%

Сырьевые материалы

10.0%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

8.5%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
11.7%
ENFR
3.4%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
ENFR
0.2%

Энергетика

IDOG
10.7%
ENFR
98.8%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
ENFR
1.0%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
ENFR

-

Здравоохранение

IDOG
9.3%
ENFR

-

Технологии

IDOG
8.5%
ENFR

-

Недвижимость

IDOG

-

ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

IDOG vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.75

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.41

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.95

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

8.06

+11.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGENFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.75

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.04

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IDOG и ENFR

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-68.28%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.64%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-15.58%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-20.29%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-62.64%

+25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.95%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-15.98%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.16%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и ENFR

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.18%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.47%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.64%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.30%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

24.69%

-7.24%

Сравнение комиссий IDOG и ENFR

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и ENFR

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ENFR в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.03%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and ENFR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (6.18%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, ENFR leads with 11.96% vs 10.99% for IDOG. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENFR has performed better with a 11.96% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

ENFR has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 3.42% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ENFR is Energy Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.35% for ENFR.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор