PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с AMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 6.76%/yr for AMLP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 10.99% против 6.76% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between IDOG and AMLP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IDOG and AMLP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDOG и AMLP

Секторы
IDOG
AMLP

Промышленность

11.7%

-

Финансовые услуги

11.0%

-

Энергетика

10.7%
97.7%

Коммунальные услуги

10.0%
2.3%

Сырьевые материалы

10.0%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

8.5%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDOG
11.7%
AMLP

-

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
AMLP

-

Энергетика

IDOG
10.7%
AMLP
97.7%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
AMLP
2.3%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
AMLP

-

Здравоохранение

IDOG
9.3%
AMLP

-

Технологии

IDOG
8.5%
AMLP

-

Недвижимость

IDOG

-

AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

IDOG vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.45

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.03

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

1.92

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

6.37

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AMLP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.45

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.85

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.29

Просадки

Сравнение просадок IDOG и AMLP

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-77.19%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.94%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.27%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-20.92%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-72.62%

+35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.10%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-17.40%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.68%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и AMLP

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.91%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.66%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.90%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

19.98%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

27.68%

-10.23%

Сравнение комиссий IDOG и AMLP

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и AMLP

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AMLP в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and AMLP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs AMLP's -77.19%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 6.76% for AMLP. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 3.42% for IDOG.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AMLP is MLPs. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.90% for AMLP.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор