PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с XLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

IDMO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.76% против 15.73% соответственно.

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий IDMO и XLG

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

IDMO vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.95

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.49

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.58

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

5.46

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.95

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между IDMO и XLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и XLG

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и XLG

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-52.39%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.41%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.02%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-30.46%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.96%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.69%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.58%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и XLG

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.74%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.65%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

19.97%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

18.68%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.81%

-0.91%