PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с SOXQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

IDMO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%12.10%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.67%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%

SOXQ

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.44%
1 год
82.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий IDMO и SOXQ

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

IDMO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.06

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.67

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.80

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

17.46

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.06

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между IDMO и SOXQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SOXQ

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SOXQ

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-46.01%

+6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.59%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.44%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-13.37%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.80%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 8.97%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.56%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

26.26%

-13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

40.14%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

36.09%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

36.09%

-18.19%