PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDMO с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SEIM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. IDMO is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, IDMO returned 24.84%/yr vs 26.16%/yr for SEIM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 16.00%.

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%0.07%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between IDMO and SEIM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.72

The correlation between IDMO and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и SEIM

Секторы
IDMO
SEIM

Финансовые услуги

43.2%
8.1%

Промышленность

21.3%
3.4%

Сырьевые материалы

10.6%
8.1%

Коммунальные услуги

7.9%
2.4%

Технологии

6.2%
29.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.4%

Недвижимость

1.8%
7.2%

Энергетика

1.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
7.2%

Здравоохранение

1.1%
9.5%

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
SEIM
8.1%

Промышленность

IDMO
21.3%
SEIM
3.4%

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
SEIM
8.1%

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
SEIM
2.4%

Технологии

IDMO
6.2%
SEIM
29.5%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SEIM
7.9%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
SEIM
4.4%

Недвижимость

IDMO
1.8%
SEIM
7.2%

Энергетика

IDMO
1.7%
SEIM
11.8%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

IDMO
1.1%
SEIM
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX

Доходность на риск

IDMO vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.50

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.10

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.68

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

10.96

-4.02

IDMO vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SEIM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-22.17%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.07%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-22.17%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.88%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-3.95%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.46%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SEIM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 5.93% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.14%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

15.07%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

17.98%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

19.12%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

19.12%

-1.23%

Сравнение комиссий IDMO и SEIM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SEIM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SEIM в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SEIM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.14%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 24.84% for IDMO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.55% for SEIM.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор