PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDMO и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.


IDMO

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
8.24%
С начала года
13.50%
1 год
25.78%
3 года*
26.77%
5 лет*
15.71%
10 лет*
12.80%
Всё время*
9.23%

MTUL

1 день
-1.23%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
57.45%
С начала года
49.69%
1 год
59.34%
3 года*
51.70%
5 лет*
16.30%
10 лет*
Всё время*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$23.01M$20.86M$22.94M
$232.66K$165.48K$125.00K

Сравнение доходности по годам IDMO и MTUL


2026 (YTD)20252024202320222021
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
13.50%42.17%12.79%20.16%-12.03%11.90%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
49.69%27.42%58.70%10.66%-37.97%8.34%

Correlation

The correlation between IDMO and MTUL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.70

The correlation between IDMO and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

IDMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDMOMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.85

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

7.41

+0.63

IDMO vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и MTUL

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDMOMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-56.83%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-32.27%

+19.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-39.15%

+26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-56.83%

+29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.21%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-22.28%

+12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.04%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и MTUL

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.77%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDMOMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

27.59%

-20.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

50.63%

-33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

56.83%

-37.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

45.57%

-27.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

45.75%

-27.77%

Сравнение комиссий IDMO и MTUL

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и MTUL

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IDMO and MTUL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (27.59%) compared to IDMO (6.77%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 15.71% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MTUL.

IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.95% for MTUL.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор