Сравнение IDMO с MTUL
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds - IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index while MTUL tracks the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.71%/yr vs 16.30%/yr for MTUL. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 49.69%.
IDMO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 12.80%
- Всё время*
- 9.23%
MTUL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 57.45%
- С начала года
- 49.69%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 51.70%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.01M | $20.86M | $22.94M | |
| $232.66K | $165.48K | $125.00K |
Сравнение доходности по годам IDMO и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 13.50% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 11.90% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 49.69% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IDMO and MTUL is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between IDMO and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск
IDMO
MTUL
Сравнение IDMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.85 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 7.41 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и MTUL
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -56.83% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -32.27% | +19.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -39.15% | +26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -56.83% | +29.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.21% | +16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -22.28% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 8.04% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и MTUL
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.77%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 27.59%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 27.59% | -20.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 50.63% | -33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.20% | 56.83% | -37.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 45.57% | -27.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 45.75% | -27.77% |
Сравнение комиссий IDMO и MTUL
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и MTUL
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and MTUL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (27.59%) compared to IDMO (6.77%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 16.30% vs 15.71% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 16.30% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MTUL.
IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.95% for MTUL.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор