PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с EEMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO).

IDMO и EEMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. EEMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		-1.44%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у EEMO с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 11.86% против 5.35% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

EEMO

1 день
2.05%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.75%
1 год
17.85%
3 года*
12.43%
5 лет*
0.26%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с PIEEEMO с EEMEEMO с VWOEEMO с AVEMEEMO с SPMOEEMO с PXHEEMO с EEMS

Сравнение комиссий IDMO и EEMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOEEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.85

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.29

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.23

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

4.92

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.85

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между IDMO и EEMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и EEMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EEMO в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		2.33%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и EEMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EEMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-48.47%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.75%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.03%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-46.57%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-12.27%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-20.38%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.70%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и EEMO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 9.12%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

10.05%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.23%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

21.07%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

17.94%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.85%

-2.95%