PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - IDMO tracks the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index while EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.04%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.50% соответственно.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between IDMO and EEMO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.47

Over the past year, IDMO and EEMO have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и EEMO

Секторы
IDMO
EEMO

Финансовые услуги

42.4%
18.0%

Промышленность

22.6%
11.5%

Сырьевые материалы

10.2%
12.9%

Коммунальные услуги

8.4%
2.0%

Технологии

5.3%
43.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.5%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Энергетика

1.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.2%

Здравоохранение

1.2%
3.0%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
EEMO
18.0%

Промышленность

IDMO
22.6%
EEMO
11.5%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
EEMO
12.9%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
EEMO
2.0%

Технологии

IDMO
5.3%
EEMO
43.8%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
EEMO
1.2%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
EEMO
1.5%

Недвижимость

IDMO
2.0%
EEMO
0.5%

Энергетика

IDMO
1.9%
EEMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
EEMO
3.2%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
EEMO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEMEEMO с PXH

Доходность на риск

IDMO vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.09

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.97

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.48

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

13.93

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.09

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.35

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IDMO и EEMO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-48.47%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.75%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-26.06%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.03%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-46.57%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.71%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-20.17%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.68%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и EEMO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.31%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

14.18%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

22.26%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

24.58%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

19.36%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

21.59%

-3.48%

Сравнение комиссий IDMO и EEMO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и EEMO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and EEMO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 8.50% for EEMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.68% for EEMO.

IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор