PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с XMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV).

IDLV и XMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. XMLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и XMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.05%5.55%17.08%1.86%-6.55%23.00%-8.42%23.77%-0.16%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у XMLV с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям XMLV по среднегодовой доходности: 5.50% против 7.80% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

XMLV

1 день
0.16%
1 месяц
-5.34%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.82%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с USMVXMLV с OMFLXMLV с FTBFXXMLV с IWM

Сравнение комиссий IDLV и XMLV

И IDLV, и XMLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVXMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.35

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.59

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.49

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

2.11

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XMLV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.35

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между IDLV и XMLV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и XMLV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XMLV в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.92%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и XMLV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и XMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-39.86%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.67%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-16.53%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-39.86%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.34%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.29%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.50%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и XMLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.34%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.16%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.68%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.44%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.97%

-3.59%