PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с TAIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. IDLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 6.21%/yr vs -8.07%/yr for TAIL. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.05%.

IDLV

1 день
0.50%
1 месяц
-0.58%
С начала года
3.81%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.73%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.21%
10 лет*
6.02%

TAIL

1 день
0.19%
1 месяц
1.01%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-5.05%
1 год
-7.86%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.81%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%7.29%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.05%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between IDLV and TAIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.41

Over the past year, the inverse relationship between IDLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.41 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов IDLV и TAIL

Секторы
IDLV
TAIL

Финансовые услуги

23.3%
11.1%

Промышленность

16.7%
7.8%

Недвижимость

14.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

13.8%
4.5%

Коммунальные услуги

11.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.9%

Энергетика

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.7%

Здравоохранение

1.7%
8.3%

Технологии

0.7%
39.0%

Финансовые услуги

IDLV
23.3%
TAIL
11.1%

Промышленность

IDLV
16.7%
TAIL
7.8%

Недвижимость

IDLV
14.9%
TAIL
1.8%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
TAIL
4.5%

Коммунальные услуги

IDLV
11.2%
TAIL
2.1%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.7%
TAIL
10.6%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.7%
TAIL
9.9%

Энергетика

IDLV
3.6%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

IDLV
2.4%
TAIL
1.7%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
TAIL
8.3%

Технологии

IDLV
0.7%
TAIL
39.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

IDLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.93

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.33

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.85

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.71

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

-1.58

+5.40

IDLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDLV и TAIL

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-52.36%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-11.10%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-20.78%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-38.44%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-50.98%

+46.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-29.25%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.99%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и TAIL

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.90%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.59%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

8.46%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

14.90%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

14.90%

-1.68%

Сравнение комиссий IDLV и TAIL

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и TAIL

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности TAIL в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		5.05%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.89%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and TAIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.69%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, IDLV leads with 6.21% vs -8.07% for TAIL. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDLV has performed better with a 6.21% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

IDLV has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.89% for TAIL.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.59% for TAIL.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор