PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с SIXH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH).

IDLV и SIXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%12.82%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.39%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.39%.

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%

SIXH

1 день
-0.87%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.38%
1 год
9.80%
3 года*
12.12%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO

Сравнение комиссий IDLV и SIXH

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSIXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.90

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.30

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.14

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

4.79

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SIXH равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.90

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.99

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.09

-0.63

Корреляция

Корреляция между IDLV и SIXH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SIXH

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SIXH в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SIXH

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SIXH.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-11.68%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.08%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-11.68%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.24%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.84%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SIXH

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.14%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.70%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.99%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.34%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

10.17%

+3.21%