PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с ONEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both Volatility Hedged Equity funds - IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index while ONEV tracks the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.05%/yr vs 11.20%/yr for ONEV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ONEV.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 5.05% против 11.20% соответственно.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

ONEV

1 день
0.55%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.90%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		6.90%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between IDLV and ONEV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2015 г.

0.62

The correlation between IDLV and ONEV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и ONEV

Секторы
IDLV
ONEV

Финансовые услуги

22.9%
12.1%

Промышленность

16.4%
19.5%

Недвижимость

15.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

13.8%
8.5%

Коммунальные услуги

11.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
12.7%

Энергетика

3.6%
1.6%

Сырьевые материалы

2.3%
4.0%

Здравоохранение

1.7%
13.9%

Технологии

0.7%
11.0%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
ONEV
12.1%

Промышленность

IDLV
16.4%
ONEV
19.5%

Недвижимость

IDLV
15.4%
ONEV
5.2%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
ONEV
8.5%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
ONEV
8.9%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
ONEV
2.6%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
ONEV
12.7%

Энергетика

IDLV
3.6%
ONEV
1.6%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
ONEV
4.0%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
ONEV
13.9%

Технологии

IDLV
0.7%
ONEV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Доходность на риск

IDLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.18

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.81

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.70

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

5.82

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IDLV и ONEV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-39.72%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-7.75%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-14.81%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.52%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-39.72%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.44%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-3.90%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.27%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и ONEV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) имеют волатильность 2.51% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.73%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

11.19%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

14.54%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.02%

-3.63%

Сравнение комиссий IDLV и ONEV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и ONEV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ONEV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.75%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and ONEV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (2.58%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEV leads with 11.20% vs 5.05% for IDLV. On fees, ONEV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEV has performed better with a 11.20% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.75% for ONEV.

IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.20% for ONEV.

ONEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор