PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

IDLV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 5.50% против 10.85% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий IDLV и ONEV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

IDLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.56

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.90

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.77

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

3.11

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.56

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между IDLV и ONEV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и ONEV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и ONEV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-39.72%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.78%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-18.52%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-39.72%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.39%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.93%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.66%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и ONEV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.78%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.05%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.77%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.58%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

16.99%

-3.61%