PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с KONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с KONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and KONG (Formidable Fortress ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. IDLV is passively managed, while KONG is actively managed. Over the past 3 years, IDLV returned 12.03%/yr vs 9.63%/yr for KONG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for KONG.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и KONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Formidable Fortress ETF (KONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у KONG с доходностью 3.01%.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и KONG

2026 (YTD)20252024202320222021
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%3.53%
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%

Correlation

The correlation between IDLV and KONG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between IDLV and KONG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и KONG

Секторы
IDLV
KONG

Финансовые услуги

22.9%
9.3%

Промышленность

16.4%
15.7%

Недвижимость

15.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

13.8%
3.4%

Коммунальные услуги

11.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
7.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
2.9%

Энергетика

3.6%
5.0%

Сырьевые материалы

2.3%
3.6%

Здравоохранение

1.7%
13.3%

Технологии

0.7%
33.1%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
KONG
9.3%

Промышленность

IDLV
16.4%
KONG
15.7%

Недвижимость

IDLV
15.4%
KONG
6.1%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
KONG
3.4%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
KONG

-

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
KONG
7.7%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
KONG
2.9%

Энергетика

IDLV
3.6%
KONG
5.0%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
KONG
3.6%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
KONG
13.3%

Технологии

IDLV
0.7%
KONG
33.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Formidable Fortress ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с QLVDKONG с LVHD

Доходность на риск

IDLV vs. KONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c KONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Formidable Fortress ETF (KONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVKONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.06

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

3.61

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. KONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и KONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVKONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IDLV и KONG

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки KONG в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и KONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVKONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-19.98%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.54%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-15.48%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-0.54%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.81%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.12%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и KONG

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Formidable Fortress ETF (KONG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVKONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.53%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.84%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

14.59%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

14.59%

-1.20%

Сравнение комиссий IDLV и KONG

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KONG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и KONG

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности KONG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and KONG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDLV has higher volatility (2.51%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs KONG's -19.98%.

On 3-year performance, IDLV leads with 12.03% vs 9.63% for KONG. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDLV has performed better with a 12.03% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Invesco and Formidable Asset Management. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.89% for KONG.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и KONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор