PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDIVX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIVX с WESRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and WESRX (TETON Convertible Securities Fund) are both mutual funds - IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while WESRX is a Convertible Bonds fund managed by Teton Westwood Funds. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.31%/yr vs 8.85%/yr for WESRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDIVX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for WESRX.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.85% соответственно.

IDIVX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
14.69%
С начала года
17.31%
1 год
29.37%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.31%

WESRX

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
6.21%
С начала года
14.14%
1 год
23.54%
3 года*
13.38%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIVX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		17.31%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		14.14%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Correlation

The correlation between IDIVX and WESRX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.65

The correlation between IDIVX and WESRX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с FSMVXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с CXGCXWESRX с PBXIXWESRX с FISCXWESRX с LOCFX

Доходность на риск

IDIVX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDIVXWESRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.39

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
1.91

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

2.03

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

5.68

+16.69

IDIVX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа WESRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и WESRX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и WESRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIVXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-51.81%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-11.95%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-13.89%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-31.66%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-31.66%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-6.95%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.06%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.26%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и WESRX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 2.51%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIVXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.39%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

14.12%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

17.46%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.61%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

13.59%

+1.34%

Сравнение комиссий IDIVX и WESRX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и WESRX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности WESRX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.37%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.76%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

IDIVX and WESRX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESRX has higher volatility (4.39%) compared to IDIVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs WESRX's -51.81%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIVX и WESRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор