PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с WESRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		-0.65%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%17.58%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции WESRX по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.95% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

WESRX

1 день
3.08%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-3.10%
1 год
19.12%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.73%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с ANNPXWESRX с AVKWESRX с FISCXWESRX с PBXIXWESRX с CNSDXWESRX с CXGCX

Сравнение комиссий IDIVX и WESRX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

WESRX
TETON Convertible Securities Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXWESRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.19

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.60

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.86

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Корреляция

Корреляция между IDIVX и WESRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и WESRX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности WESRX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		8.12%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и WESRX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и WESRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-51.81%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-31.66%

+15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-31.66%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-9.33%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.12%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.96%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и WESRX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.75%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

13.54%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

16.53%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.19%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.45%

+1.46%