Сравнение IDIVX с TWEIX

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IDIVX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и TWEIX.

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.