PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с FFNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с FFNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FFNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и FFNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		-0.14%12.83%7.02%11.27%-13.89%7.72%12.74%15.56%-4.46%10.98%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FFNAX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции FFNAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.99% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

FFNAX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.69%
1 год
11.89%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с FFNAX:
FFNAX с JNBSXFFNAX с INPAXFFNAX с AMRMXFFNAX с JMSIXFFNAX с VDY.TOFFNAX с DOXIXFFNAX с AAAAX

Сравнение комиссий IDIVX и FFNAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFNAX в 0.83%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A

Доходность на риск

IDIVX vs. FFNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFNAX
Ранг доходности на риск FFNAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c FFNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXFFNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.18

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.17

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.95

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. FFNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FFNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXFFNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между IDIVX и FFNAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FFNAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности FFNAX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
FFNAX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A		3.69%3.69%2.54%2.20%5.40%2.06%2.08%3.37%4.21%2.32%1.21%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FFNAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, примерно равная максимальной просадке FFNAX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FFNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXFFNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-31.88%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-5.65%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-18.77%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-18.77%

-12.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.83%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.98%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.37%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FFNAX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеют волатильность 3.56% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXFFNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.43%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

5.09%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

7.96%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

7.79%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

7.63%

+7.28%