Сравнение FFNAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или JMSIX.
Основные характеристики
| FFNAX | JMSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 6.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.80% | 11.77% |
| Дох-ть за 3 года | 0.83% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.00% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 3.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 6.70 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 18.55 | 27.66 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 0.43% |
| Дневная вол-ть | 6.36% | 3.16% |
| Макс. просадка | -31.87% | -18.41% |
| Текущая просадка | -2.20% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между FFNAX и JMSIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и JMSIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFNAX показывает доходность 6.86%, а JMSIX немного ниже – 6.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и JMSIX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и JMSIX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности JMSIX в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.32% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.72% | 1.55% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.12% | 5.30% | 4.77% | 3.99% | 4.94% | 5.10% | 5.43% | 5.41% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и JMSIX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и JMSIX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.