Сравнение FFNAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
FFNAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFNAX или JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и JMSIX
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FFNAX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.72% соответственно.
FFNAX
8.33%
0.68%
4.88%
13.45%
5.19%
4.86%
JMSIX
7.17%
0.15%
4.70%
10.84%
2.51%
3.72%
Основные характеристики
| FFNAX | JMSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 6.67 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 2.01 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 24.92 |
| Индекс Язвы | 1.01% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 6.10% | 2.90% |
| Макс. просадка | -31.87% | -18.41% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и JMSIX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между FFNAX и JMSIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFNAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и JMSIX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JMSIX в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 2.29% | 2.20% | 2.14% | 1.26% | 1.07% | 1.65% | 1.73% | 1.17% | 1.36% | 1.63% | 4.51% | 3.99% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и JMSIX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и JMSIX
Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.