PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IDHQ и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.48% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий IDHQ и SPDW

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.80

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.46

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.77

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.76

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.80

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDHQ и SPDW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и SPDW

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и SPDW

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-60.02%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.55%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-30.21%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-34.98%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-7.11%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-13.01%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и SPDW

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.85%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.62%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

17.61%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

16.27%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.16%

+0.53%