Сравнение IDHQ с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IDHQ и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDHQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.09% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 10.11% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.64% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.64%.
IDHQ
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.74%
QQQM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и QQQM
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
IDHQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IDHQ
QQQM
Сравнение IDHQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.63 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.03 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и QQQM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и QQQM
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.36% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и QQQM
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDHQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -35.04% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.96% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -35.04% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -7.75% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -8.47% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и QQQM
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDHQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 6.37% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 12.78% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 22.43% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 22.23% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.26% | -4.57% |