PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDHQ с PIZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 9.94%/yr vs 10.67%/yr for PIZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for PIZ.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у PIZ с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.67% соответственно.

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%

PIZ

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.69%
С начала года
15.81%
6 месяцев
18.76%
1 год
27.91%
3 года*
25.93%
5 лет*
10.30%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDHQ и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		15.81%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between IDHQ and PIZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2008 г.

0.77

The correlation between IDHQ and PIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с AVDV

Доходность на риск

IDHQ vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.37

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.03

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.95

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

7.75

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и PIZ

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDHQPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-60.61%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-14.35%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-14.67%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-40.93%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-40.93%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.63%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-14.87%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.61%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и PIZ

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 7.36%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDHQPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.87%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

17.94%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.42%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.94%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.65%

-1.73%

Сравнение комиссий IDHQ и PIZ

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и PIZ

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PIZ в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.35%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

IDHQ and PIZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIZ has higher volatility (7.87%) compared to IDHQ (7.36%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.67% vs 9.94% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.67% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for PIZ.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.35% for PIZ.

IDHQ is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIZ is Momentum. IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.80% for PIZ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор