Сравнение IDHQ с JIVE
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDHQ is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, IDHQ returned 35.93% vs 37.45% for JIVE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и JIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 15.58%.
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
JIVE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 37.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDHQ и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 8.63% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 15.58% | 49.80% | 11.22% | 5.36% |
Correlation
The correlation between IDHQ and JIVE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between IDHQ and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. JIVE — Ранг доходности на риск
IDHQ
JIVE
Сравнение IDHQ c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.56 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.36 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и JIVE
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и JIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -13.79% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.57% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.87% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -1.95% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.81% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и JIVE
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.15% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 13.15% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 15.13% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 15.08% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.08% | +2.88% |
Сравнение комиссий IDHQ и JIVE
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и JIVE
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JIVE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JIVE JPMorgan International Value ETF | 2.49% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and JIVE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to JIVE (4.15%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs JIVE's -13.79%.
On 1-year performance, JIVE leads with 37.45% vs 35.93% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 37.45% return vs 35.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.
JIVE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.04% for IDHQ.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.55% for JIVE.
JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и JIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор