Сравнение IDHQ с JIRE
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and JIRE (JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDHQ is passively managed, while JIRE is actively managed. Over the past 3 years, IDHQ returned 18.88%/yr vs 16.65%/yr for JIRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for JIRE.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и JIRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 8.68%.
IDHQ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.94%
JIRE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDHQ и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.13% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | 5.49% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 8.68% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | 5.73% |
Correlation
The correlation between IDHQ and JIRE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between IDHQ and JIRE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. JIRE — Ранг доходности на риск
IDHQ
JIRE
Сравнение IDHQ c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.74 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 6.31 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.06 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и JIRE
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и JIRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -16.11% | -57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.77% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -13.61% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.66% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -3.03% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.24% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и JIRE
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 4.99% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.82% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 15.55% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.28% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.28% | +1.64% |
Сравнение комиссий IDHQ и JIRE
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и JIRE
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JIRE в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.75% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IDHQ and JIRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to JIRE (4.99%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs JIRE's -16.11%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 18.88% vs 16.65% for JIRE. On fees, JIRE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JIRE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 18.88% return vs 16.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIRE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
JIRE has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.03% for IDHQ.
They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.24% for JIRE.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и JIRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор