PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с JIRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с JIRE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).

IDHQ и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и JIRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и JIRE

2026 (YTD)2025202420232022
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%5.49%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.24%31.83%3.15%20.00%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у JIRE с доходностью 2.24%.

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%

JIRE

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.20%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
23.32%
3 года*
14.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с JIRE:
JIRE с IMTMJIRE с DSTXJIRE с JEPIJIRE с VOOJIRE с VTVJIRE с AVDVJIRE с DFAI

Сравнение комиссий IDHQ и JIRE

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. JIRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JIRE
Ранг доходности на риск JIRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIRE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIRE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIRE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIRE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c JIRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQJIREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.01

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.57

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. JIRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIRE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и JIRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQJIREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.00

-0.83

Корреляция

Корреляция между IDHQ и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и JIRE

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JIRE в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
JIRE
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF		2.92%2.99%3.03%2.74%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и JIRE

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и JIRE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQJIREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-16.11%

-57.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.77%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-7.48%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-3.01%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и JIRE

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQJIREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.46%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.46%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.87%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

16.15%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.15%

+1.54%