Сравнение IDHQ с IFLO
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, IDHQ returned 36.82% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у IFLO с доходностью 16.93%.
IDHQ
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 36.82%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.35%
IFLO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDHQ и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 9.94% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 16.93% | 13.12% |
Correlation
The correlation between IDHQ and IFLO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. IFLO — Ранг доходности на риск
IDHQ
IFLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IDHQ c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и IFLO
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -6.44% | -67.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -6.44% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -3.37% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -1.25% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 14.75% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 14.75% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 14.75% | +3.24% |
Сравнение комиссий IDHQ и IFLO
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и IFLO
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности IFLO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.51% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and IFLO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IDHQ leads with 36.82% vs 32.28% for IFLO. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 36.82% return vs 32.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.51% for IFLO.
They also come from different issuers: Invesco and VictoryShares. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор