PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с IDOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).

IDHQ и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.70% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW

Сравнение комиссий IDHQ и IDOG

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQIDOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.28

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.08

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.40

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

17.12

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между IDHQ и IDOG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IDOG

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IDOG в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IDOG

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IDOG.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-37.32%

-36.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.80%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-25.31%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-37.32%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-1.60%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-8.03%

-13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.22%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IDOG

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.74%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.77%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.44%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.57%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.47%

+0.22%