PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с EFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).

IDHQ и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.76% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с EFV:
EFV с EFAVEFV с VEAEFV с FIVAEFV с DFIVXEFV с SCHFEFV с VTRIXEFV с VOO

Сравнение комиссий IDHQ и EFV

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.97

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.96

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.45

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDHQ и EFV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и EFV

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EFV в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и EFV

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и EFV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-63.94%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.29%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-25.84%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-43.16%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.84%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-14.93%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.92%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и EFV

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.67%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.53%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.96%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.86%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.87%

-0.18%