PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IDHQ и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 8.97% против 6.52% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IDHQ и EFAV

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.78

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.38

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.06

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

11.18

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.78

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между IDHQ и EFAV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и EFAV

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и EFAV

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-27.56%

-46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-7.14%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-27.46%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-27.56%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-3.12%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-4.78%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.95%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и EFAV

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

4.83%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

7.57%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

12.22%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

11.74%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.21%

+4.48%