PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с XSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с XSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW).

IDGT и XSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XSW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Software & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		15.26%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-23.97%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -23.97%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям XSW по среднегодовой доходности: 11.15% против 11.83% соответственно.

IDGT

1 день
4.04%
1 месяц
0.65%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.47%
1 год
33.94%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.15%

XSW

1 день
2.63%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-23.97%
6 месяцев
-28.05%
1 год
-10.96%
3 года*
5.07%
5 лет*
-2.31%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с XNTKXSW с BUGXSW с QQQ

Сравнение комиссий IDGT и XSW

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XSW в 0.35%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF

Доходность на риск

IDGT vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTXSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

-0.36

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

-0.33

+2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.38

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

-1.01

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTXSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.36

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.43

Корреляция

Корреляция между IDGT и XSW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и XSW

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XSW в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.97%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.05%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и XSW

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и XSW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-45.38%

-32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-32.64%

+20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-45.38%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-45.38%

+8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-30.67%

+28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-9.66%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

12.18%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и XSW

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) имеют волатильность 8.20% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.84%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

20.51%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

30.30%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

28.21%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

25.87%

-2.73%