PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDGT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с VOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 12.78%/yr vs 8.10%/yr for VOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 12.78% против 8.10% соответственно.

IDGT

1 день
0.37%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.83%
1 год
37.56%
3 года*
19.13%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.78%

VOX

1 день
-1.97%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
-1.72%
С начала года
-2.40%
1 год
11.56%
3 года*
20.77%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.83%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-2.40%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Correlation

The correlation between IDGT and VOX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IDGT and VOX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

IDGT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDGTVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.71

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.11

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

0.86

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

2.79

+5.99

IDGT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VOX

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-57.18%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.56%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-21.15%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-46.76%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-46.76%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.41%

-5.67%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-11.88%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.14%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VOX

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 7.11% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.81%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

12.97%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

16.40%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

21.34%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

20.95%

+2.37%

Сравнение комиссий IDGT и VOX

IDGT берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VOX

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VOX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.04%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and VOX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.11%) compared to VOX (6.81%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs VOX's -57.18%.

On 10-year performance, IDGT leads with 12.78% vs 8.10% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 12.78% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IDGT.

VOX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.80% for IDGT.

IDGT is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IDGT and 0.09% for VOX.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор