PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

IDGT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и VOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.51% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRA
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий IDGT и VOX

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

IDGT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.12

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.73

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.74

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

6.39

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.28

Корреляция

Корреляция между IDGT и VOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VOX

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VOX

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-57.18%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.56%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-46.76%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-46.76%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-9.23%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-11.98%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VOX

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.50%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

11.83%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.35%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

21.18%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

20.87%

+2.27%