PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с PSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

IDGT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.10%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 11.32% против 27.88% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий IDGT и PSI

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IDGT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.87

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

5.63

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

20.32

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.39

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.36

Корреляция

Корреляция между IDGT и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и PSI

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и PSI

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-62.96%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-18.67%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-44.85%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-44.85%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-7.31%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-16.05%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.17%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и PSI

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.17%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

15.33%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

29.78%

-14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

43.67%

-22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

37.34%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

34.67%

-11.53%