PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.39%/yr vs 10.97%/yr for IWM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции IDGT превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.39% против 10.97% соответственно.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IDGT and IWM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2001 г.

0.76

The correlation between IDGT and IWM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDGT и IWM

Секторы
IDGT
IWM

Технологии

60.7%
19.5%

Недвижимость

34.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Промышленность

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

IDGT
60.7%
IWM
19.5%

Недвижимость

IDGT
34.3%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
IWM
2.0%

Сырьевые материалы

IDGT

-

IWM
4.5%

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

IWM
7.8%

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

IWM
2.1%

Энергетика

IDGT

-

IWM
6.0%

Финансовые услуги

IDGT

-

IWM
15.8%

Здравоохранение

IDGT

-

IWM
15.8%

Промышленность

IDGT

-

IWM
17.1%

Коммунальные услуги

IDGT

-

IWM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IDGT vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
2.18

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.00

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

3.79

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

13.45

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.18

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IDGT и IWM

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-59.05%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.03%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-27.50%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-31.91%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-41.13%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.01%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-10.77%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.10%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и IWM

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.70%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

13.60%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

19.19%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

22.53%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

23.04%

+0.25%

Сравнение комиссий IDGT и IWM

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и IWM

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and IWM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to IWM (5.70%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.39% vs 10.97% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.39% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.19% for IWM.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор