Сравнение IDEV с TLT
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.72M | $119.28M | $127.09M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IDEV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 7.39% |
Correlation
The correlation between IDEV and TLT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | -0.03 |
The correlation between IDEV and TLT shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IDEV
TLT
Сравнение IDEV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.22 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -0.48 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и TLT
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -48.35% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -7.74% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.79% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -43.70% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -14.00% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.65% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и TLT
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.51% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 6.88% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 9.25% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.74% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.83% | +2.41% |
Сравнение комиссий IDEV и TLT
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и TLT
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and TLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (4.19%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, IDEV leads with 9.50% vs -7.75% for TLT. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.50% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.11% for IDEV.
IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TLT is Government Bonds. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.15% for TLT.
IDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор