PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
11.79%
IDEV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%.


IDEV

С начала года

5.92%

1 месяц

-4.73%

6 месяцев

-1.54%

1 год

12.42%

5 лет (среднегодовая)

6.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


IDEVSPY
Коэф-т Шарпа1.022.69
Коэф-т Сортино1.463.59
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара1.523.89
Коэф-т Мартина5.0717.53
Индекс Язвы2.54%1.87%
Дневная вол-ть12.64%12.15%
Макс. просадка-34.77%-55.19%
Текущая просадка-7.18%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и SPY

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDEV и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.022.69
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.463.59
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.50
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.523.89
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.0717.53
IDEV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.69
IDEV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и SPY

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.02%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и SPY

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-1.41%
IDEV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и SPY

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 3.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
4.09%
IDEV
SPY