Сравнение IDEV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IDEV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.85% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 26.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
IDEV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и SOXX
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IDEV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IDEV
SOXX
Сравнение IDEV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.03 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.63 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.44 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 16.46 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SOXX
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.31% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SOXX
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -70.21% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -18.27% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -45.75% | +16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -7.95% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -20.10% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.92% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 7.31%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.83% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 26.41% | -15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 40.12% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 35.48% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 32.98% | -15.72% |