PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с RODM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.67%/yr vs 9.70%/yr for RODM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 10.75%.

IDEV

1 день
0.79%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.44%
1 год
23.12%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

RODM

1 день
0.72%
1 месяц
-1.64%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.29%
1 год
24.32%
3 года*
20.28%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.00%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.75%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%17.98%

Correlation

The correlation between IDEV and RODM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between IDEV and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и RODM

Секторы
IDEV
RODM

Финансовые услуги

24.0%
26.6%

Промышленность

18.8%
16.7%

Технологии

11.1%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Сырьевые материалы

8.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.0%

Энергетика

5.4%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.4%
4.8%

Недвижимость

2.7%
3.5%

Финансовые услуги

IDEV
24.0%
RODM
26.6%

Промышленность

IDEV
18.8%
RODM
16.7%

Технологии

IDEV
11.1%
RODM
10.5%

Здравоохранение

IDEV
8.5%
RODM
9.0%

Сырьевые материалы

IDEV
8.3%
RODM
6.4%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
RODM
6.0%

Потребительский защитный сектор

IDEV
5.8%
RODM
4.0%

Энергетика

IDEV
5.4%
RODM
6.3%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.3%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

IDEV
3.4%
RODM
4.8%

Недвижимость

IDEV
2.7%
RODM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

IDEV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.24

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.15

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.44

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.54

-5.45

IDEV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и RODM

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, примерно равная максимальной просадке RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-35.98%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.10%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-10.58%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-28.85%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.64%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.35%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.80%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и RODM

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.29%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

8.78%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.93%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.45%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.07%

+2.21%

Сравнение комиссий IDEV и RODM

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и RODM

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности RODM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.24%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.88%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and RODM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.01%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs RODM's -35.98%.

On 5-year performance, RODM leads with 9.70% vs 8.67% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RODM has performed better with a 9.70% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

IDEV has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.88% for RODM.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор