PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.29%.

IDEV

1 день
0.35%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
7.33%
С начала года
13.64%
1 год
26.00%
3 года*
18.50%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
Всё время*
9.74%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDEV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
$130.72M$119.28M$127.09M

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам IDEV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		13.64%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%15.31%

Correlation

The correlation between IDEV and IWM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.73

The correlation between IDEV and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и IWM

Секторы
IDEV
IWM

Финансовые услуги

24.8%
18.3%

Промышленность

18.4%
13.7%

Технологии

11.9%
13.6%

Здравоохранение

8.7%
20.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.2%

Сырьевые материалы

7.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.8%

Энергетика

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Недвижимость

2.6%
7.0%

Финансовые услуги

IDEV
24.8%
IWM
18.3%

Промышленность

IDEV
18.4%
IWM
13.7%

Технологии

IDEV
11.9%
IWM
13.6%

Здравоохранение

IDEV
8.7%
IWM
20.0%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.6%
IWM
9.2%

Сырьевые материалы

IDEV
7.5%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
IWM
2.8%

Энергетика

IDEV
5.0%
IWM
5.6%

Коммуникационные услуги

IDEV
3.9%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

IDEV
3.5%
IWM
2.9%

Недвижимость

IDEV
2.6%
IWM
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

IDEV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDEV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.93

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.72

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.38

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

11.99

-2.80

IDEV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IWM

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-59.05%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.03%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-27.50%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-31.91%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.70%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.11%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IWM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 4.19%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.53%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

14.23%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

19.30%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

22.49%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

23.02%

-5.78%

Сравнение комиссий IDEV и IWM

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IWM

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and IWM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to IDEV (4.19%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IDEV leads with 9.50% vs 7.39% for IWM. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 9.50% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.89% for IWM.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор