PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IPOS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.67%/yr vs -6.46%/yr for IPOS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 50.84%.

IDEV

1 день
0.79%
1 месяц
-0.78%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.44%
1 год
23.12%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

IPOS

1 день
2.24%
1 месяц
12.17%
С начала года
50.84%
6 месяцев
48.46%
1 год
76.07%
3 года*
20.40%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.00%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		50.84%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%27.03%

Correlation

The correlation between IDEV and IPOS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.59

The correlation between IDEV and IPOS shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDEV и IPOS

Секторы
IDEV
IPOS

Финансовые услуги

24.0%
7.3%

Промышленность

18.8%
13.4%

Технологии

11.1%
50.2%

Здравоохранение

8.5%
14.9%

Сырьевые материалы

8.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.2%

Энергетика

5.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

IDEV
24.0%
IPOS
7.3%

Промышленность

IDEV
18.8%
IPOS
13.4%

Технологии

IDEV
11.1%
IPOS
50.2%

Здравоохранение

IDEV
8.5%
IPOS
14.9%

Сырьевые материалы

IDEV
8.3%
IPOS
3.8%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
IPOS
6.3%

Потребительский защитный сектор

IDEV
5.8%
IPOS
4.2%

Энергетика

IDEV
5.4%
IPOS
4.9%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.3%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

IDEV
3.4%
IPOS
3.1%

Недвижимость

IDEV
2.7%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

IDEV vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.35

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.88

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.45

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.31

-5.22

IDEV vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IPOS

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-73.09%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-17.17%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-34.08%

+20.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-69.93%

+40.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-35.90%

+34.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-32.02%

+25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.73%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IPOS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 5.01%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

15.29%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

29.97%

-17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

32.49%

-17.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

27.96%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

24.41%

-7.13%

Сравнение комиссий IDEV и IPOS

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IPOS

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности IPOS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.24%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.31%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and IPOS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.29%) compared to IDEV (5.01%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IPOS's -73.09%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.67% vs -6.46% for IPOS. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.67% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IDEV has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.31% for IPOS.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор