PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDEV с IPAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

IDEV и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDEV и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		1.32%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 4.51%.

IDEV

1 день
3.16%
1 месяц
-7.78%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-8.21%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.48%
1 год
28.41%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Сравнение комиссий IDEV и IPAC

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

IDEV vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.07

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.39

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

9.08

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между IDEV и IPAC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IPAC

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности IPAC в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.36%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IPAC

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEVIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-30.99%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.49%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-29.64%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.62%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-7.55%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IPAC

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 7.65%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEVIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

8.46%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.68%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

19.43%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.50%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.58%

+0.68%