Сравнение IDEV с IDHQ
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 9.50%/yr vs 10.12%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.
IDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.74%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $130.72M | $119.28M | $127.09M | |
| $6.36M | $6.38M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам IDEV и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 13.64% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.43% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 18.78% |
Correlation
The correlation between IDEV and IDHQ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between IDEV and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
IDEV
IDHQ
Сравнение IDEV c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.26 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 13.06 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и IDHQ
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -73.84% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -13.44% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.07% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -33.54% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -21.02% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.35% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и IDHQ
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеют волатильность 4.19% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.03% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 18.93% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 20.69% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.87% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.98% | -0.74% |
Сравнение комиссий IDEV и IDHQ
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и IDHQ
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IDEV and IDHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDEV has higher volatility (4.19%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IDHQ's -73.84%.
On 5-year performance, IDHQ leads with 10.12% vs 9.50% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDHQ has performed better with a 10.12% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.95% for IDHQ.
IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор