PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDEF с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEF с KDEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDEF (iShares Defense Industrials Active ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both Aerospace & Defense funds. IDEF is actively managed, while KDEF is passively managed. Over the past year, IDEF returned 8.87% vs -1.81% for KDEF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEF charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности IDEF и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEF показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью -12.28%.

IDEF

1 день
-1.39%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
-12.66%
С начала года
1.15%
1 год
8.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDEF

1 день
1.01%
1 месяц
-26.57%
6 месяцев
-32.11%
С начала года
-12.28%
1 год
-1.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEF и KDEF

2026 (YTD)2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		1.15%21.50%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		-12.28%45.05%

Correlation

The correlation between IDEF and KDEF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.56

The correlation between IDEF and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEF и KDEF

Секторы
IDEF
KDEF

Промышленность

84.8%
87.8%

Технологии

11.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IDEF
84.8%
KDEF
87.8%

Технологии

IDEF
11.4%
KDEF
2.7%

Сырьевые материалы

IDEF
1.6%
KDEF

-

Энергетика

IDEF
1.5%
KDEF

-

Коммунальные услуги

IDEF
0.5%
KDEF

-

Коммуникационные услуги

IDEF
0.2%
KDEF

-

Финансовые услуги

IDEF
0.1%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

IDEF

-

KDEF
6.6%

Потребительский защитный сектор

IDEF

-

KDEF

-

Здравоохранение

IDEF

-

KDEF
2.9%

Недвижимость

IDEF

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Defense Industrials Active ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с IDEF:
IDEF с SHLDIDEF с XARIDEF с PPAIDEF с EUADIDEF с MQQQIDEF с FSDAXIDEF с ITA
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с EWYKDEF с SHLD.TOKDEF с FLKRKDEF с WARKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с VNM

Доходность на риск

IDEF vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEF
Ранг доходности на риск IDEF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEF c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEFKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.04

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
0.29

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.04

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.12

+1.36

IDEF vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEF на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEF и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEF и KDEF

Максимальная просадка IDEF за все время составила -15.69%, что меньше максимальной просадки KDEF в -42.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEF и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEFKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.69%

-42.23%

+26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-42.23%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.32%

-41.65%

+26.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.65%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

15.13%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEF и KDEF

Текущая волатильность для iShares Defense Industrials Active ETF (IDEF) составляет 6.25%, в то время как у PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что IDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEFKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

16.56%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

39.99%

-21.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

48.14%

-25.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

48.43%

-26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

48.43%

-26.82%

Сравнение комиссий IDEF и KDEF

IDEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEF и KDEF

Дивидендная доходность IDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KDEF в 7.83%

ПозицияTTM2025
IDEF
iShares Defense Industrials Active ETF		0.34%0.17%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		7.83%5.06%

Часто задаваемые вопросы

IDEF and KDEF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDEF has higher volatility (16.56%) compared to IDEF (6.25%). In terms of maximum drawdown, IDEF dropped -15.69% vs KDEF's -42.23%.

On 1-year performance, IDEF leads with 8.87% vs -1.81% for KDEF. On fees, IDEF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IDEF has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDEF has performed better with a 8.87% return vs -1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 0.34% for IDEF.

They also come from different issuers: iShares and PLUS. Their fees differ too: 0.55% for IDEF and 0.65% for KDEF.

IDEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEF и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор