Сравнение IDCC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IDCC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDCC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -3.55% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDCC показывает доходность -3.55%, а VOO немного ниже – -3.66%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 20.85% против 14.14% соответственно.
IDCC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 63.56%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 20.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. VOO — Ранг доходности на риск
IDCC
VOO
Сравнение IDCC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.31 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.71 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.83 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IDCC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и VOO
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.85% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IDCC и VOO
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -33.99% | -59.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -11.98% | -13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -24.52% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -33.99% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -5.55% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -3.72% | -41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 2.55% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и VOO
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDCC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 5.34% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 9.47% | +23.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 18.11% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 16.82% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 17.99% | +16.76% |