Сравнение IDCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или SPY.
Основные характеристики
| IDCC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 33.11% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 17.70% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.36% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 25.25% | 11.55% |
| Макс. просадка | -94.15% | -55.19% |
| Current Drawdown | -6.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDCC и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и SPY
С начала года, IDCC показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.36% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и SPY
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.42% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% | 1.13% | 1.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDCC и SPY
Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и SPY
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.