Сравнение IDCC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IDCC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDCC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -3.55% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDCC показывает доходность -3.55%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.85% против 14.06% соответственно.
IDCC
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 63.56%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 20.85%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. SPY — Ранг доходности на риск
IDCC
SPY
Сравнение IDCC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 7.27 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.96 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.70 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IDCC и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и SPY
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.85% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDCC и SPY
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -55.19% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.52% | -12.05% | -13.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -24.50% | -26.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -33.72% | -31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -5.53% | -17.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -9.09% | -36.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 2.54% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и SPY
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDCC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 5.35% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 9.50% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 19.06% | +23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 17.06% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.75% | 17.92% | +16.83% |