PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDCC с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с SHOP

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или SHOP.

Корреляция

Корреляция между IDCC и SHOP составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IDCC и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
327.72%
4,472.04%
IDCC
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCC:

2.96

SHOP:

0.83

Коэф-т Сортино

IDCC:

4.30

SHOP:

1.46

Коэф-т Омега

IDCC:

1.64

SHOP:

1.21

Коэф-т Кальмара

IDCC:

5.53

SHOP:

0.64

Коэф-т Мартина

IDCC:

13.60

SHOP:

2.18

Индекс Язвы

IDCC:

7.43%

SHOP:

20.18%

Дневная вол-ть

IDCC:

34.21%

SHOP:

53.15%

Макс. просадка

IDCC:

-94.15%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

IDCC:

-3.49%

SHOP:

-30.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$5.44B

SHOP:

$141.30B

EPS

IDCC:

$8.95

SHOP:

$0.99

Цена/прибыль

IDCC:

22.84

SHOP:

110.02

PEG коэффициент

IDCC:

2.00

SHOP:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$868.52M

SHOP:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$719.30M

SHOP:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$525.16M

SHOP:

$731.00M

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью 10.42%.

IDCC

С начала года

5.76%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

47.55%

1 год

99.15%

5 лет

32.01%

10 лет

17.30%

SHOP

С начала года

10.42%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

69.42%

1 год

33.62%

5 лет

19.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDCC и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDCC c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDCC, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.960.83
Коэффициент Сортино IDCC, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.301.46
Коэффициент Омега IDCC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.641.21
Коэффициент Кальмара IDCC, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.530.64
Коэффициент Мартина IDCC, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0013.602.18
IDCC
SHOP

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.96
0.83
IDCC
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и SHOP

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDCC
InterDigital, Inc.		0.83%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCC и SHOP

Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.49%
-30.55%
IDCC
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и SHOP

InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.14%
12.73%
IDCC
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab