PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDCC с CVLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с CVLT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и Commvault Systems, Inc. (CVLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или CVLT.

Корреляция

Корреляция между IDCC и CVLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и CVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCC:

2.95

CVLT:

1.14

Коэф-т Сортино

IDCC:

4.28

CVLT:

1.99

Коэф-т Омега

IDCC:

1.57

CVLT:

1.27

Коэф-т Кальмара

IDCC:

5.51

CVLT:

2.27

Коэф-т Мартина

IDCC:

18.18

CVLT:

6.43

Индекс Язвы

IDCC:

5.61%

CVLT:

9.10%

Дневная вол-ть

IDCC:

34.60%

CVLT:

53.50%

Макс. просадка

IDCC:

-94.15%

CVLT:

-68.89%

Текущая просадка

IDCC:

-3.40%

CVLT:

-5.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$5.67B

CVLT:

$7.86B

EPS

IDCC:

$12.64

CVLT:

$1.67

Коэффициент P/E

IDCC:

17.30

CVLT:

106.61

Коэффициент PEG

IDCC:

1.27

CVLT:

2.26

Коэффициент P/S

IDCC:

6.96

CVLT:

7.89

Коэффициент P/B

IDCC:

6.05

CVLT:

24.16

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$815.48M

CVLT:

$995.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$742.83M

CVLT:

$812.64M

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$546.36M

CVLT:

$90.19M

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции CVLT по среднегодовой доходности: 16.44% против 14.64% соответственно.

IDCC

С начала года

12.83%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

19.25%

1 год

101.07%

3 года

56.24%

5 лет

33.69%

10 лет

16.44%

CVLT

С начала года

18.05%

1 месяц

18.97%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.15%

3 года

45.00%

5 лет

37.73%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

Commvault Systems, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDCC и CVLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDCC c CVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа CVLT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и CVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и CVLT

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDCC
InterDigital, Inc.		0.87%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCC и CVLT

Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и CVLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и CVLT

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 8.06%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и CVLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
210.51M
275.04M
(IDCC) Общая выручка
(CVLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и CVLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и Commvault Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
82.6%
(IDCC) Валовая рентабельность
(CVLT) Валовая рентабельность
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.51M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 227.27M при выручке в 275.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.83M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.73M при выручке в 275.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.60M при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.99M при выручке в 275.04M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.