Сравнение IDCC с CVLT
IDCC (InterDigital, Inc.) and CVLT (Commvault Systems, Inc.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while CVLT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDCC returned 18.00%/yr vs 10.02%/yr for CVLT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и CVLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у CVLT с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции CVLT по среднегодовой доходности: 18.00% против 10.02% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -24.59%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.00%
CVLT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 18.68%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам IDCC и CVLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -19.03% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
CVLT Commvault Systems, Inc. | -3.60% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
Correlation
The correlation between IDCC and CVLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between IDCC and CVLT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$9.05B
CVLT:
$5.23B
IDCC:
$10.51
CVLT:
$1.58
IDCC:
24.42
CVLT:
76.26
IDCC:
0.31
CVLT:
0.25
IDCC:
10.79
CVLT:
4.55
IDCC:
8.20
CVLT:
697.67
IDCC:
$828.92M
CVLT:
$1.18B
IDCC:
$537.64M
CVLT:
$960.57M
IDCC:
$508.15M
CVLT:
$98.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. CVLT — Ранг доходности на риск
IDCC
CVLT
Сравнение IDCC c CVLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDCC | CVLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.56 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.93 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDCC | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.61 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.21 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDCC и CVLT
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и CVLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -68.89% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -61.53% | +25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -61.53% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -61.53% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -61.53% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -38.16% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -26.90% | -18.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 36.69% | -22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и CVLT
Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.90%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | CVLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | 10.89% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.96% | 48.36% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 56.35% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 42.36% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 37.70% | -2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и CVLT
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDCC InterDigital, Inc. | 1.05% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и CVLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Commvault Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и CVLT
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and CVLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLT has higher volatility (10.89%) compared to IDCC (9.90%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs CVLT's -68.89%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и CVLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор