Сравнение ICVT с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
ICVT и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | -0.19% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции VRP по среднегодовой доходности: 12.24% против 5.43% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
VRP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и VRP
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
ICVT vs. VRP — Ранг доходности на риск
ICVT
VRP
Сравнение ICVT c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.33 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.79 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.37 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 6.80 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.37 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.37 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и VRP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и VRP
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VRP в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.48% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.53% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и VRP
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -46.04% | +12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -3.95% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -13.76% | -16.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -46.04% | +12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.87% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -2.34% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.79% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и VRP
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 1.75% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 2.22% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.16% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 6.54% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.53% | +1.01% |