Сравнение ICVT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ICVT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICVT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ICVT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.37% против 28.39% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и SOXX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ICVT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ICVT
SOXX
Сравнение ICVT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.63 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 4.44 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 16.46 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и SOXX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и SOXX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -70.21% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -18.27% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -45.75% | +15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -45.75% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.95% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -20.10% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 4.92% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и SOXX
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) составляет 6.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ICVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 12.83% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 26.41% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 40.12% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 35.48% | -22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 32.98% | -17.44% |