Сравнение ICVT с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ICVT и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICVT и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, ICVT показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции ICVT превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 12.37% против 5.67% соответственно.
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICVT и PRFRX
ICVT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
ICVT vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
ICVT
PRFRX
Сравнение ICVT c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond ETF (ICVT) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICVT | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 3.59 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 7.18 | -4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.93 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 28.58 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICVT | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.59 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 2.49 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 1.45 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ICVT и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICVT и PRFRX
Дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок ICVT и PRFRX
Максимальная просадка ICVT за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICVT и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICVT | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -20.05% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -1.96% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.95% | -5.94% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | -20.05% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.53% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -0.69% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.43% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICVT и PRFRX
iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что ICVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICVT | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 0.71% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 2.11% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 3.33% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 2.90% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 3.92% | +11.62% |